PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с ^SP500TR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.87

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.93

^SP500TR:

1.14

Коэф-т Омега

BDX:

0.84

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.59

^SP500TR:

0.76

Коэф-т Мартина

BDX:

-2.63

^SP500TR:

2.93

Индекс Язвы

BDX:

8.98%

^SP500TR:

4.85%

Дневная вол-ть

BDX:

28.16%

^SP500TR:

19.66%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDX:

-36.36%

^SP500TR:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -22.36%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 3.95% против 12.69% соответственно.

BDX

С начала года

-22.36%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-24.57%

1 год

-24.30%

5 лет

-5.90%

10 лет

3.95%

^SP500TR

С начала года

-0.18%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-1.96%

1 год

13.41%

5 лет

17.55%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...