PortfoliosLab logo
Сравнение BDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,662.29%
4,656.85%
BDX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.15% соответственно.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.75%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.54
BDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-9.86%
BDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.78%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.21%
BDX
^SP500TR