PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,725.79%
4,266.25%
BDX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.67

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.78

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

BDX:

0.90

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.54

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

BDX:

-2.31

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

BDX:

5.81%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

BDX:

20.14%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDX:

-24.75%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.35% соответственно.


BDX

С начала года

-8.19%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-13.20%

5 лет

0.18%

10 лет

5.76%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BDX: -0.67
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.78
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.90
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BDX: -0.54
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BDX: -2.31
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.08
BDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.75%
-17.26%
BDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 8.00%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
9.30%
BDX
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab